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中国精算师《金融数学》过关必做1000题含历年真题资料

时间:2018-09-04    点击: 次    来源:网络    作者:佚名 - 小 + 大

本书特别适用于参加中国精算师考试的考生。

本书是一本中国精算师资格考试科目“金融数学”过关必做习题集。基本遵循中国精算师资格考试指定教材《金融数学》(徐景峰主编,杨静平主审,中国财政经济出版社)的章目编排,共分11章,根据最新《中国精算师资格考试-考试指南》中“金融数学”的考试内容和要求精心编写了约1000道习题,其中包括了部分历年真题、样题和教材习题,所选习题基本覆盖了考试指南规定需要掌握的知识内容,并对全部习题进行了详细的分析和解答。

目录
第一篇 利息理论

 第1章 利息的基本概念

 第2章 年 金

 第3章 收益率

 第4章 债务偿还

 第5章 债券及其定价理论

第二篇 利率期限结构与随机利率模型

 第6章 利率期限结构理论

 第7章 随机利率模型

第三篇 金融衍生工具定价理论

 第8章 金融衍生工具介绍

 第9章 金融衍生工具定价理论

第四篇 投资组合理论

 第10章 投资组合理论

 第11章 CAPM和APT

附 录 2011年秋季中国精算师考试《金融数学》真题及详解


第一篇 利息理论

第1章 利息的基本概念

单项选择题(以下各小题所给出的5个选项中,只有一项最符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)

1.已知在未来三年中,银行第一年按计息两次的名义年利率10%计息,第二年按计息四次的名义年利率12%计息,第三年的实际年利率为6.5%。某人为了在第三年末得到一笔10000元的款项,第一年年初需要存入银行(   )元。[2011年秋季真题]

A.7356

B.7367

C.7567

D.7576

E.7657

【答案】C查看答案

【解析】由名义年利率和实际年贴现因子的等价关系,可得:每年的贴现因子分别为

。因此,第三年末10000元的款项在第一年初的现值为:

2.已知0时刻在基金A中投资1元到2t时的积累值为(3t+1)元,在基金B中投资1元到3t时的积累值为元。假设在T时基金B的利息强度为基金A的利息强度的两倍,则0时刻在基金中B投资1000元在5T时的积累值为(  )元。[2011年秋季真题]

A.27567

B.27657

C.27667

D.27676

E.27687

【答案】C查看答案

【解析】由题得,0时刻在基金A中投资1元到t时的积累值为(1.5t+1)元,即积累因子,利息强度在基金B中投资1元到3t时的积累值为 元,因此在基金B中投资1元到t时的积累值为元,因此

。当时,即,解得,因此0时刻在基金中B投资1000元在5T时的积累值为

元。

3.已知某基金的积累函数a(t)为三次函数,每三个月计息一次,第一季度每三个月计息一次的年名义利率为10%,第二季度每三个月计息一次的年名义利率为12%,第三季度每三个月计息一次的年名义利率为15.2%,则为(  )。

A.0.0720

B.0.0769

C.0.0812

D.0.0863

E.0.0962

【答案】E查看答案

【解析】,由于,所以。到第一季度末,

,到第二季度末:

,到第三季度末:

,联立上述三个方程,解得

。因此。而

,所以

=0.0962.

4.已知0时刻在基金A中投资一元到T时刻的积累值为1.5t+1,在基金B中投资一元到3t时刻的积累值为9t2-3t+1元,假设在T时刻基金B的利息强度为基金A的利息强度的两倍,则0时刻在基金B中投资10000元,在7T时刻的积累值为(  )。[2011年春季真题]

A.566901  

B.567902  

C.569100  

D.570000  

E.570292

【答案】D查看答案

【解析】可得:

,解得T=8/7。所以


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